Zadání

Jste pracovník treasury komerční banky a máte za úkol řešit následující situaci:

• bance byly splaceny prostředky ve výši 50 mil. CZK, které banka bude investovat do středně až dlouhodobých pohyblivě úročených dluhových instrumentů /otevřít pozici v aplikaci/. Vzhledem ke struktuře bilance a očekávanému vývoji sjedná banka IRS, kterým si zajistí tuto pozici proti očekávanému poklesu úrokových sazeb /popsat jaký swap sjednat a za jakých podmínek, swapové sazby jsou dostupné např. na webu Patria zde/;
• v rámci obchodního portfolia banka bude investovat 30 mil. CZK do dvou až tří zahraničních akciových titulů s cílem profitovat na krátkodobém vývoji trhu /otevřete pozici v aplikaci a uzavřete ve vhodném okamžiku během 1 měsíce, vyhodnoťte výsledek/. Pro nejbližší období očekáváte posílení koruny, a proto chcete tuto pozici zajistit proti měnovému riziku /popsat jaký forward sjednat a za jakých podmínek – viz stránky Patria/;
• v rámci obchodního portfolia banka bude investovat 20 mil. CZK vybraných derivátových pozic (waranty, certifikáty, ETF ...) /otevřete pozici v aplikaci a uzavřete ve vhodném okamžiku během 1 měsíce, vyhodnoťte výsledek/.

Všechny výše uvedené pozice otevřete v obchodní aplikaci Patria Finance na vhodných instrumentech dle zadání, krátkodobé spekulativní pozice i ve vhodný okamžik uzavřete (ostatní pozice ponechte otevřené). Derivátové pozice pouze popsat s uvedením konkrétních sazeb a kurzů, za jakých by byly pozice sjednány. Rozsah závěrečné zprávy max. 2 strany A4, obsah dle zadání, dbejte na přehlednost a výstižnost. Příloha - výpis z účtu v Patrii (stačí screen obrazovky) s otevřenými pozicemi.

Harmonogram

• 27. března - zadání úkolu
• do 21. dubna - registrace a testování obsluhy obchodní platformy, uzavření všech otevřených testovacích pozic
• 22. dubna - nastavena výše kapitálu pro splnění úkolu
• od 22. dubna - otevření všech požadovaných pozic + do jednoho měsíce uzavření krátkodobých pozic
• do termínu zkoušky - odevzdání práce v odevzdávárně v InSISu